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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen: Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt


Book Informaton

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen: Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

Author

Thomas Kaiser

Series

Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance

Year of Publication

1997

Publisher

Deutscher Universitätsverlag

Pages

XXV, 127

Language

DE

ISBN

9783824466252, 9783322977625

ARI Id

1664648556551


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